Суть риск-менеджмента

Меня всегда расстраивает уровень беседы о риск-менеджменте.

Риск 1% -2% на сделку не является чудодейственным средством, как, похоже, думают Форекс преподаватели.

Конечно, это лучше, чем рисковать 5% от вашего счета в каждой сделке, но концепция риска 1% или 2% на сделку гораздо лучше подходит для системных трейдеров, чем для дискреционных трейдеров, основывающихся на правилах, таких как мы.

На самом деле, я полагаю, что в целом 1-2% пришли из фьючерсной торговли, когда множество трейдеров пытались подражать знаменитым черепахам*, которые на сто процентов были системными следователями за трендом.

Так почему трейдеры, когда они как угодно могут варьировать риском для достижения своих целей, ограничиваются таким шаблонным подходом к управлению рисками?

Пришло время проявить творческие способности, народ! И выйти за рамки штампа 1-2%.

Размер позиции должен отражать ваши цели

Забавно, как спонтанный комментарий может так сильно изменить вашу торговлю.

Я был на практикуме у Ван Тарпа (Маг рынка и торговый психолог), и мы обсуждали задачи. Ван между делом заметил, что если бы он был внутридневным трейдером, он использовал бы модель задания размера позиции с целевым риском 2% в месяц и целью по прибыли 25%.

Для меня это послужило формированием новой концепции, и я занялся разработкой модели выбора размера позиции, которая позволяла бы мне рисковать 2% и делать 25%. Как уже можно понять, концепции риска 1 или 2% от вашего счета в месяц совершенно не достаточно, чтобы достичь этой цели.

Смысл этой маленькой истории в том, что если вы хотите серьезно подойти к вопросу управления рисками, на первом месте должны стоять ваши задачи, а затем ваша модель выбора размера позиции. В первую очередь, подойдите творчески к постановке правильных задач, и тогда ваши правила управления рисками могут отражать эти цели.

Минимизируйте риск по своему основному капиталу

Один из залогов успешной торговли это ограничение риска по основному капитала (опять-таки, это не то, что хорошо делает модель 1-2%). Ограничивая ваш риск по основному капиталу вы:

  • Остаетесь в игре
  • Защищаете вашу психологию
  • Прекращаете отыгрываться в торговле

Если только вы не супер трейдер, действительно знающий, что он делает, я предложил бы ограничить ваш риск максимум до 3% в месяц. Как обсуждалось ранее, в мире управления капиталом убытка 3% в год почти достаточно, чтобы уволить кого-то.

Как рисковать не более 3% в месяц, и в то же время делать достойную прибыль?

Вот суть.

Вы начинаете, рискуя небольшой суммой, скажем, 0.5% от вашего счета. Если эквити проседает, вы начинаете рисковать меньше: 0.4%, 0.3%, 0.2%, 0.1%, а затем стоп на текущий месяц, если ваш аккаунт достигает лимита убытков.

Когда у вас появляются прибыльные сделки, вы снова увеличиваете размер позиции.

Когда ваш счет в плюсе на текущий месяц, вы можете начать торговать больше: 0.5%, 1% или даже 2% и больше. Когда вы приближаетесь к вашей месячной цели, в зависимости от того, сколько вы должны сделать в месяц, вы можете уменьшить размер позиции, чтобы не отдавать обратно свою прибыль.

Не забывайте, вы также можете доливаться к плюсовой позиции, если получаете повторный сигнал на вход. Это означает, что вы можете доливаться к выигрышной позиции, используя свою текущую прибыль, чтобы взять больше риска. Существует множество способов построения позиции, которыми я поделюсь с вами в будущей статье.

Длительность сделки

Еще один способ изменить размер вашей позиции заключается в риске различными суммами в зависимости от длины сделки. В краткосрочных сделках желательно рисковать меньше, чем в долгосрочных.

Например:

  • Краткосрочные 0.1-0.5%
  • Среднесрочные 0.5-1.0%
  • Долгосрочные 1.0-3.0%

УВЕРЕННОСТЬ!

Лучшие трейдеры не торгуют одной и той же суммой каждый раз, когда они торгуют. Если они уверены в позиции, они будут готовы к большему риску. Если они не настолько уверены, они рискуют меньше.

Конечно, это должно быть в границах ваших лимитов управления рисками и исходя из рынка, находящегося перед вами. Это не повод рисковать больше, чтобы отыграть убытки.

Вы не робот, так почему бы не использовать все преимущества, которые у вас есть, и не изменить размер позиции на основе оценки качества сделки.

Управление рисками это процесс

Потребуется некоторое время, чтобы построить подходящую вам модель риск-менеджмента.

Поэтому выделите немного времени, вдали от ваших графиков, и задумайтесь над содержанием этой статьи.

  • Какие задачи являются правильными для вашей торговли?
  • Какой сильно вы готовы рисковать вашим основным капиталом?
  • Нужны ли вам различные размеры позиций для сделок разной длительности?
  • Как вы будете корректировать размер позиции на основе уровня вашей уверенности?

Если вам нужна помощь, мы рассказываем об этом подробнее в бесплатном Расширенном  Форекс курсе для умных трейдеров, и также вы можете узнать больше о модели выбора размера позиции 2&25.

Будьте дисциплинированным в вашей торговле.

Успехов,

Сэм

* Черепахи это группа фьючерсных трейдеров, нанятых Уильямом Экхартом и Ричардом Деннисом, чтобы разрешить спор по поводу того, нужно ли родиться трейдером, или его можно вырастить.

Об авторе

Сэм Идер валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.

 


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×