Как брать большие движения валютных пар – Часть 1

В то время как многие трейдеры (включая меня) соблазнились быстрой прибылью, которую можно получить дневной торговлей на валютных рынках, очевидно, что наибольшие возможности лежат в больших движениях.

Но большинству трейдеров на Форексе не хватает терпения или дисциплины.

Как говорил биржевой спекулянт Джесси Ливермор:

«Деньги делаются в ожидании»

И компаньон Уоррена Баффета Чарли Мангер добавил:

«Большинство инвесторов имеют проблемы с ожиданием»

Помимо необходимости быть более терпеливым, навыки, необходимые для взятия больших движений, отличаются от навыков, используемых при более краткосрочной торговле.

Как у долгосрочного трейдера, ваша задача заключается в том, чтобы иметь замысел, открывать позиции размером, соответствующим вашим уровнями уверенности, и надлежащим образом управлять рисками. Вход менее важен. Размер позиции очень важен, и управление рисками имеет решающее значение.

Какими должны быть ваши цели?

Первое, что должен рассмотреть любой хороший трейдер, это задачи своей торговой стратегии.

Для этого типа торговли мы пытаемся поддерживать риск ограниченным, накапливая при  этом большую позицию, чтобы, когда дела пойдут хорошо, мы могли получать крупные выигрыши. Идея заключается в том, чтобы поддерживать риск просадки на минимальном уровне, готовясь при этом взять хорошую часть от больших движений.

С точки зрения доходности, мы ссылаемся Стэнли Дракенмиллера, и ставим цель 30% прибыли за год. После того, как мы получаем 30%, мы торгуем агрессивно и нацелены на 100% за год (подробнее об этом позже).

Торговля с фундаментальной темой

В то время как прайс-экшн очень важен, и хотя может быть хорошей идеей сначала купить, а потом задавать вопросы (как говорили Джордж Сорос и Пол Тюдор Джонс), необходимо  иметь представление о фундаментальной обстановке для обоснования ваши торговых решений.

Способ сделать это заключается в разработке тем для ваших сделок.

Например, вы можете иметь такие темы, как лонг USD, лонг GBP, шорт EUR, и шорт JPY.

Из этого следует, что если вы получаете возможность открыть лонг по USD или GBP по отношению к EUR или JPY, вы откроете его энергично. Если будет возможность открыть лонг по EURJPY, вы проигнорируете его или будете торговать гораздо меньшим размером.

Риск-менеджмент: Ограничьте количество одновременно торгуемых пар

Хотя может показаться хорошей идеей брать каждую хорошую сделку, которую вы находите, школа жестких ударов подсказывает, что вам, возможно, лучше всего не задумываясь ограничивать количество одновременно открытых сделок.

Если у вас их слишком много, проблемы начинают всплывать на поверхность.

  • Вы не будет столь разборчивым, как могли бы быть
  • В итоге вы получите коррелированные или синтетические позиции
  • У вас будут трудности с управлением портфелем, как в отношении позиций, так и в отношении вашего менталитета.

Вместо этого, держите компактный портфель максимум из 5-10 позиций (предпочтительно ближе к 5). Ограничьте количество коррелированных позиций максимум тремя, и допускайте не более 1-2 синтетических позиций по всему портфелю.

Вы, вероятно, обнаружите, что ваш портфель наиболее результативен, когда ваш капитал сосредоточен в небольшом количестве крупных позиций, в которые вы тщательно доливались.

Управление рисками: Сколько рисковать на сделку?

Размер риска зависит от нескольких вещей.

  1. Планируемое количество торговых возможностей 
  2. Целевой винрейт
  3. Риск/профит по прибыльным сделкам

При этом типе торговли мы не хотим брать слишком много сделок – может быть, 1-3 новые сделки в месяц (хотя вы будете доливаться и частично выходить из позиций чаще этого). Как правило, вам нужно ориентироваться на уровень выигрыша 30-40%. Несмотря на низкий винрейт, ваша прибыль на сделку будет довольно большой – в 5-10 раз больше вашего риска.

Учитывая эти факторы, вам стоит ограничить риск до 1-2% на сделку. После того как вы подняли первые 30% прибыли за год, вы можете попробовать повысить риск, или, что более предпочтительно, поддерживать общий риск низким, но масштабироваться более агрессивно.

Сетапы для больших движений

Вам знакомы эти недельные и месячные графики, смахнуть пыль с которых вы слишком заняты?

Ваши долгосрочные графики станут вашим хлебом насущным для нахождения больших движений.

Ищите месячные и недельные уровни поддержки и сопротивления:

1

2

Ищите ключевые психологические уровни:

3

Ищите двойные вершины и основания:

4

5

Ищите периоды консолидации:

6

7

Ищите пересечения основных индикаторов:

8

9

Выбор момента входа

Вам нужен вход, дающий вам две основные вещи:

  • Он сводит ложные сигналы к минимуму, удерживая вас от переторговки
  • Он очень ясен, чтобы вы могли действовать решительно

По этим причинам, обычно вы хотите ждать сигнала на вход на недельном или месячном графике, хотя вы можете искать вход на дневном графике (подробнее об этом позже).

Не нужно усложнять, вовлекая в процесс несколько индикаторов. Чем проще, тем лучше. Свечи на недельных графиках могут дать вам вход, соответствующий критериям.

При входе от уровней, следует подождать пробития уровня и разворота цены. В бюллетене Ван Тарпа, Габриэль Грамматидис описывает этот тип входа, как «ложный пробой».

Его можно встретить на недельном графике:

10

Или на месячном графике:

11

Когда вы получаете прорыв низкой волатильности, ваш вход будет другим. Подождите прорыва и закрытия выше полосы Боллинджера на недельном графике.

12

И, наконец, во время трендов, вы можете ждать откатов и свечей поглощения, возобновляющих этот тренд.

13

Поиск входов на дневном графике

Бывают случаи, когда уместно спуститься на дневной график.

Во время сильного тренда, если вы получаете период низкой волатильности на дневном графике (или даже на 4-х часовом графике в течение длительного периода консолидации), вы можете войти на прорыве.

14

Если вы на недельной или месячной поддержке или сопротивлении, вы можете войти раньше на дневном развороте. Когда вы так делаете, следует открывать меньшую позицию с целью улучшения соотношения риск/профит по сделке, входя по лучшей цене. В этом случае, если сделка не перерастет в недельный вход (или близко к этому) нужно будет выйти.

15

И это далеко не всё

Мы взяли старт, но в захвате больших движений есть гораздо больше моментов, чем мы рассмотрели здесь.

В следующей статье мы углубимся в правильную стратегию выхода, психологию долгосрочных трендов, а также в ряд тонких методов, которые могут улучшить результативность.

Успехов.

Сэм

Об авторе

Сэм Идер – валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.

 


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×