«Удача это то, что происходит, когда подготовка встречается с возможностью». – Сенека (римский философ)

 

«Мне нравится действовать наверняка. Мне нравится стрелять рыбу в бочке. Но мне нравится делать это после того, как вытекла вся вода». – Уоррен Баффет

Сетапы являются основным источником преимущества.

Они помогают вам выстраивать вероятность в вашу пользу.

Чем лучше сетап, тем больше вероятность прибыльной сделки. Чем больше у вас прибыльных сделок, тем легче будет реализовывать поставленные задачи через модель выбора размера позиции.

Существует множество сетапов – наверно, почти столько же, сколько трейдеров – и вопрос в том, чтобы найти очень хорошие сетапы, подходящие вашей индивидуальности. Если вы попытаетесь скопировать их у кого-то еще, то будет трудно почувствовать себя достаточно уверенно для крупной торговли.

Но вы можете взять очень-хороший-сетап и сделать его своим. В этом уроке мы разберем несколько сетапов, которые можно адаптировать для вашего торгового плана. Когда вы найдете нравящийся вам, тщательно изучите его. По каждому сетапу необходимо изучить:

  • Вероятность его успеха
  • Как выглядит прайс экшн, когда он не срабатывает
  • Как далеко идет движение, когда он срабатывает

Когда вы полностью понимаете сетап, вы можете сделать его своим, и когда вы так делаете, даже средний сетап может стать очень хорошим.

Сетапы это не входы

После выявления сетапа вы переходите в режим сталкинга.

Вы можете открыть сделку, когда видите сетап, и некоторые сетапы требуют так поступать, но чаще всего вы будете ожидать подходящего момента для входа.

Это вопрос оптимизации соотношения риск/профит. Если вы терпеливы, то как правило, вы можете найти уровень входа, позволяющий заработать со сделки в 2 или 3 раза больше. Это может означать, что иногда вы будете упускать сделку, так как возможность не материализовалась, но как «дискреционные трейдеры, работающие на основе правил», мы не стремимся брать каждую сделку – только те, которые действительно складываются.

Фильтр риск/профита для ваших сделок

Концепция фильтрации по соотношению риск/профит заключается в том, что вы не открываете сделку, если потенциальная прибыль не больше риска на заданное значение. Например, вы можете не открывать сделку, если потенциал прибыли не превышает риск как минимум в три раза.

Когда вы оцениваете сетап, вы определяете, подходит ли вам соотношение риск/профит. Как правило, лучше всего искать риск/профит, как минимум, 1: 3, хотя для краткосрочных сделок приемлемо более низкое соотношение.

Вы узнаете, как повысить риск/профит по вашим сетапам в следующем уроке по поиску входа.

Небольшое предостережение

«Что действительно важно, так это долгосрочное распределение результатов ваших торговых техник, систем и процедур. Но психологически кажется чрезвычайно важным, сработают ли открытые в настоящий момент позиции. Ваши текущие позиции находятся за рамками какого-либо статистического обоснования. Весьма заманчиво подогнать правила, чтобы заставить работать ваши текущие сделки, предполагая, что хорошая долгосрочная статистика позаботится о будущей доходности. Два кардинальных греха трейдинга – распущенность в убытках, и преждевременная фиксация прибыли – оба являются попыткой дать текущим позициям больше шансов на успех, с серьезным ущербом для долгосрочной результативности». – Уильям Экхарт, Маг Рынка

Сетапы могут очаровывать. Очень просто провалиться в кроличью нору и потратить слишком много времени на этот аспект торгового плана.

Как общее правило, нужно затрачивать на них не более 10-15% от времени на разработку вашей системы.

Вам также должны быть четко понятны ваши задачи. Если вы ищете долгосрочные сделки, то ваш сетап должен быть соответствующим, и так же при краткосрочных сделках. Слишком многие трейдеры совершают ошибку, используя сетапы, не подходящие для их задач, и это приводит к сокращению прибыли или слишком частым стопам.

Например, если вы ищете долгосрочные движения в несколько сотен пунктов, ваш сетап должен сформироваться на более высоком таймфрейме, например, на недельном или дневном. Бесполезно искать сетап на часовом графике, если вы торгуете долгосрочно (хотя вы можете спуститься на часовой график, чтобы поискать вход).

Комбинированные сетапы

«Фундаменталисты, которые говорят, что они не обращают внимания на графики, похожи на врача, который говорит, что он не будет измерять температуру пациента». – Брюс Ковнер, Маг Рынка

Хотя вы можете эффективно торговать, используя сетап сам по себе, вероятность успеха в сделке улучшится, если вы сможете совместить несколько факторов.

Например, если у вас есть фундаментальный взгляд, а затем вы получаете отличный технический сетап, поддерживающий вашу точку зрения, то ваш сделка может быть гораздо лучше, чем когда бы у вас был только один из этих факторов в вашу пользу.

Некоторые очень хорошие сетапы

«Иногда возможности настолько очевидны, что вы почти не можете потерять, когда они встречаются; единственная проблема в том, что они встречаются не так часто. Главное не потерять деньги между их возникновениями». – Стюарт Уолтон, Маг Рынка

Если вы возьмете какую-нибудь книгу о торговле на Форексе, то, скорее всего, она будет до отказа набита сетапами. В целом вы увидите, что многие из них работают и дают вам преимущество. Чего эти книги, скорее всего, не охватывают, так это выбор размера позиции и методы управления сделками, необходимые для превращения этого преимущества в прибыль.

Будет непрактичным охватить здесь даже примерно похожее число сетапов, с которыми вы столкнетесь за свою торговую карьеру, и если вы изучите или уже изучили подходящие вам сетапы из других источников, то это хорошо. Возьмите то, что у вас есть, и работайте над другими элементами своего торгового плана.

Сетапы, как правило, подпадают под одну из двух категорий:

  • Технические
  • Фундаментальные

Давайте рассмотрим некоторые из них.

Сетапы технического анализа

«Я не встречал богатого технаря» – Джим Роджерс, Маг Рынка

«Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят «я никогда не встречал богатого технаря». Это такой наглый, бессмысленный отзыв. Я использовал фундаментальный анализ в течение 9 лет, а разбогател в качестве технаря» – Марти Шварц, Маг Рынка

Технические сетапы основаны на анализе графиков. Графики могут быть окном в характер сделки, и с помощью их применения сделаны состояния.

Но также графики очень легко могут быть неправильно интерпретированы новичками, которые стремятся сделать вещи гораздо более сложными, чем они должны быть. Фокус с анализом графиков заключается в простоте, поиске входов с низким риском/высокой доходностью, а затем концентрация на управлении сделкой после входа (тема будущего урока).

Технические индикаторы

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) мой любимый индикатор для определения главного тренда. Я называю ее «красный свет, зеленый свет», потому что в торговле крайне важно оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы получить наибольшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10-дневной ЕМА, у вас зеленый свет, рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупках. И наоборот, торговля ниже ЕМА это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продажах». – Марти Шварц, Маг Рынка

Самый распространенный способ использования графиков заключается в использовании технических индикаторов, таких как скользящие средние, полосы Боллинджера и стохастики. Хотя эти индикаторы слишком многочисленны, чтобы подробно вдаваться в них в этом уроке, давайте рассмотрим несколько практических рекомендаций по использованию индикаторов при разработке системы.

  1. У индикатора должно быть назначение. Стоит добавлять индикатор на график, только если он помогает вам сделать что-то конкретное. Например, вы можете применить индикатор ADX для подтверждения тренда, или использовать Parabolic SAR как трейлинг стоп.
  2. Индикатор не должен приводить к путанице. Многие трейдеры применяют слишком много индикаторов на своих графиках, и они вступают в противоречие друг с другом. Хотя возможно неплохо использовать 2 индикатора для подтверждения сетапа, добавление 3-го может привести к путанице и нерешительности.
  3. Не забывайте, что индикаторы вымышлены. В конечном счете, индикаторы это всего лишь линии на графике. Они не реальны. То, что ваш индикатор дает сигнал на покупку, не означает, что на самом деле что-то произошло. Рынки ведомы спросом и предложением, и будут двигаться на основе рыночных ордеров. Хотя индикаторы могут быть чрезвычайно полезны, стоит хорошо помнить об этом, и не забывать о риск-менеджменте.
  4. Имеет смысл получше узнать свой индикатор. Вместо того чтобы постоянно менять индикаторы, хорошо бы тщательней изучить индикатор. Научитесь использовать его с различными настройками, таймфреймами и валютными парами.

gbpjpy_macd

Поддержка и сопротивление (ключевые уровни)

Уровни поддержки и сопротивления указывают на предыдущие ценовые уровни, где покупатели или продавцы вошли в рынок, и цена изменила направление. Если уровень удержался в прошлом, это может быть признаком того, что уровень удержится и в будущем.

Поддержки и сопротивления могут формировать хорошие сетапы, так как цена может развернуться от этих уровней.

usdnok_support-resistance

Чем выше таймфрейм, тем более сильные уровни поддержки и сопротивления. Поддержки и сопротивления на недельных графиках могут сигнализировать о важных разворотных точках.

Дневные и недельные опорные точки (пивоты)

Некоторые трейдеры весьма эффективно используют дневные и недельные пивоты.

Концепция пивотов заключается в том, что чаще всего цена останется внутри разворотной зоны. В боковом типе рынка, цена движется от одного пивота к другому. Существует целая научная дискуссия о пивот точках, и о том, каким образом цена движется между ними. Например, если центральный пивот устоял, то цена пойдет в «разворотную зону».

Пивот точки могут быть использованы в качестве сетапов, как в трендовых, так в боковых типах рынка. Они также хорошо работают в сочетании с вышеупомянутыми сетапами поддержки и сопротивления.

usdchf_pivots

Графические паттерны

Классические паттерны технического анализа помогают трейдеру распознавать факторы спроса и предложения, движущие рынками, и часто являются отражением рыночной психологии. Ниже перечислены некоторые наиболее распространенные паттерны:

  • Симметричные Треугольники.
  • Восходящие Треугольники.
  • Снижающийся расширяющийся клин.
  • Восходящий клин.
  • Голова и плечи.
  • Обратные голова и плечи.

Есть множество литературы для погружения в графические паттерны, если вы захотите узнать больше.

gbpaud_h-s

Большие деньги можно сделать в контр трендовых сделках на вершинах и низинах

«Я считаю себя главным оппортунистом рынка. Это означает, что я разрабатываю идею на рынке и следую ей из позиции с очень низким риском, пока я не получаю повторяющиеся доказательства моей неправоты, или пока я не меняю свою точку зрения» – Пол Тюдор Джонс, Маг Рынка

Торговля вершин и оснований – занятие не для слабонервных.

Вы должны быть готовы принять противоположную толпе точку зрения и безбоязненно покупать, когда другие продают. Вы также должны быть достаточно гибким, чтобы признать свою неправоту, когда вы неправы. Торговый пейзаж усеян трейдерами, ведомыми своим эго, которые отказались поверить, что они неправы. Рынок мало волнуют ваши взгляды…

Но если вам все-таки удаётся войти на вершине или низине, то вы можете сделать очень высокую прибыль.

Для определения разворотных точек вы можете искать такие паттерны, как двойные вершины и основания, или голова и плечи. Если вы видите один из них, это может быть признаком смены направления рынка, что формирует довольно хороший сетап.

Если вы хотите брать вершины и основания, не рассчитывайте на правильный вход с первого раза. Может потребоваться несколько попыток перед тем, как направление сменится в вашу сторону, так что необходим строгий риск-менеджмент.

Консолидации

Рынок Форекс расширяется и сжимается от периодов волатильности к периодам затишья. Эти спокойные периоды могут сформировать отличный сетап, так как когда рынок расширяется, движения могут быть быстрыми, и соотношение риск/профит превосходным.

Периоды консолидации случаются на различных таймфреймах, от недельных до внутридневных.

usdjpy_consolidation

Корреляция

Некоторые опытные трейдеры смотрят не только на торгуемую пару, но также проверяют, как валюта, которой они собираются торговать, чувствует себя по отношению к другим валютам.

Например, если есть большой спрос на AUD против JPY, это может иметь позитивные последствия для австралийского доллара по отношению к доллару США.

Время дня

Вследствие 24-часовой природы рынка Форекс, денежные потоки в валютные пары в различное время зависят от часов работы рынков в США, Великобритании и Японии.

Во время притока денег можно ожидать больше пробоев, тогда когда в спокойное время вы можете больше ожидать торговли в диапазоне. Хотя это не всегда так, и если тренд получает движение в спокойное неликвидное время, это может быть диким скачком, без объёмов для его удержания.

Время суток является очень важным сетапом, которым трейдеры часто пренебрегают. Если вы можете открывать сделки в наиболее подходящее для вашей стратегии время, то это может повысить ваше преимущество.

Денежные потоки на Форексе (время GMT)

  • 00:00 Денежный поток Токио
  • 6:30 -7:15 Предсессионный Лондон
  • 8:00 Открытие Лондона
  • 12:20 -12:40 Предсессионный Нью-Йорк (Ранние деньги Нью-Йорка и Профессиональные трейдеры)
  • 13:00 -13:30 Открытие Нью-Йорка (Банки, ямы и т.д.)
  • 13:30 Денежный поток открытия Фондового рынка
  • 13:45-14:15 Дневная спотовая торговля
  • 17:00 Выход денег

Высоко вероятные сделки могут быть найдены, когда есть сильная поддержка или сопротивление на открытии рынка.

Фундаментальные сетапы

«Я формирую фундаментальное представление о чем-то, а затем я могу разыграть его двадцатью различными способами. Ключевой вопрос: Что дает мне наилучший риск/профит» – Майкл Платт, Маг Рынка

Фундаментальные сетапы основаны на факторах спроса и предложения. В целом, чем больше спрос на валюту, тем больше она будет укрепляться.

Фундаментальный анализ, как и технический анализ, представляет собой огромную тему. Он тоже каверзный, поскольку часто рынок «закладывает в цену» фундаментальные темы, и когда вы получаете новости, которые, как вы думаете, являются позитивным фактором для валюты, она при этом может пойти вниз.

Это говорит о том, что некоторые предположения иногда уже в игре. Например: если рынок ожидает, что Центробанк Новой Зеландии повысит процентную ставку на 0.5%, а он поднимает ее лишь на 0.25%, NZD может фактически упасть, даже при том, что процентная ставка выросла. Подробнее об этом далее.

Процентные ставки и политика Центрального банка

«Реакция рынка на новости, противоположная ожидаемой, может значить больше, чем сама новость. Платт вспоминает сделку, во время которой шел непрерывный поток неблагоприятных новостей. Он несколько раз ожидал потерять деньги после каждой следующей новости, а рынок по-прежнему не двигался против него. Платт истолковал неспособность рынка отреагировать на новости, как подтверждение идеи его сделки, и в четыре раза увеличил свою позицию, которая превратилась в одну из крупнейших его прибыльных сделок» – Джек Швагер, автор книг Маги Рынка, обсуждая уроки Майкла Платта

Вы можете представлять себе валюты как банковский депозит и кредит. Например, если вы покупаете AUD, то это подобно депозиту на счет в австралийских долларах, с которого вы зарабатываете проценты. Если вы продаете AUD против USD, это будет похоже на кредит в долларах США, по которому вы платите проценты. Если вы зарабатываете больше процентов, чем платите, то у вас есть положительный спред. То есть, вы будете зарабатывать деньги только за счет удержания вашей позиции.

Кроме того, инфляция и дефляция могут оказывать существенное влияние на долгосрочные показатели валютных пар. Если в связи с инфляцией выпускается больше валюты, то предложение по валютной паре увеличивается. Если валюта подорвана дефляцией, то это уменьшает предложение по валютной паре.

Наконец, центральные банки по всему миру начали программы количественного смягчения, то есть печать новых денег, что влияет на спрос и предложение валют.

Из-за этого, действия центральных банков всего мира тщательно изучаются, а их политика может быть существенным драйвером движения в валютных парах. Но не все так просто, как может показаться. Даже если центральный банк печатает деньги, валюта может укрепиться за счет долговой дефляции или денежной массы.

Для Форекс трейдера, процентная ставка и другие политики центрального банка могут быть очень хорошими сетапами для сделок. Хороший недавний пример представляет собой японская иена в 2013-14 годах, когда Банк Японии агрессивно ослаблял денежно-кредитную политику, что приводило к некоторым очень хорошим шортовым торговым возможностям по JPY.

Экономические новости

«Фундаментальные факторы, о которых вы прочитали, как правило, бесполезны, так как рынок уже заложил их в стоимость. Я называю их забавными mentals (funnymentals). Тем не менее, если вы ловите их на раннем этапе, до того, как в них поверят другие, то у вас может быть ценный surpriseamentals». Ред Сейкота, Маг Рынка

Экономические новости могут быть существенным фактором. Чаще всего трейдеров больше интересует интерпретация новостей, что они означают в плане того, что будет делать центральный банк, чем значимость лежащего в основе события. Другими словами, интервенционизм добавляют еще один слой к паззлу.

Тем не менее, выпуски экономических новостей могут быть очень хорошими торговыми сетапами. Если новость отличается от того, что ожидает рынок, это может привести к быстрым движениям. Новости часто служат для разворота или продолжения тренда, поэтому полезно знать, какие предстоящие новостные события имеют значение, даже если вы не торгуете саму новость.

Есть много способов использовать новости как сетапы. Некоторые трейдеры:

  • Ищут предсказание результатов новостных событий и заранее открывают сделку.
  • Дожидаются новостного события и отчаянно входят в сделку на основании новости.
  • Дожидаются реакции на новостное событие и открывают сделку 5 минут спустя.

Все стратегии допустимы, вам просто нужно выбрать привлекательную для вас и дающую вам преимущество.

Ваша очередь

«Я думаю, что инвестиционная психология на сегодняшний день является наиболее важным элементом. Далее идет контроль риска, и наименее важным фактором является вопрос, в каком месте вы можете купить или продать». – Том Бассо, Маг Рынка

«[Это] не какой-то волшебный источник, ключ к рынкам, как считают большинство людей. Метафора «Святой Грааль»……….. не что иное, как поиск самого себя». – Ван Тарп, Маг Рынка

Теперь ваша очередь.

Выберите несколько очень хороших сетапов для вашей торговой системы. Необходимо убедиться, что они:

  • Подходят вашей психологии
  • Совмещаются с другими элементами вашей системы
  • Дают вам преимущество

Убедитесь, что вы не просто движетесь по линии наименьшего сопротивления. Технический анализ может быть соблазнительным и интригующим, поскольку с ним легко начать работу, но вы обнаружите, что некоторые другие сетапы принесут больше плодов.

И помните, что сетапы являются лишь одним из источников вашего преимущества. Такие вещи, как выбор размера позиции и выходы, также имеют существенное значение.

До следующей недели,

Сэм

 

Sam Transparent Circle

Курсовая работа

  • В курсовой работе выберите сетапы, которые будут использоваться в вашей торговой системе.