«Безумно ожидать, что одна и та же система будет хорошо работать на всех типах рынка». – Ван Тарп, Маг Рынка

Возможно, самую большую ошибку трейдеры совершают, когда они задают, как их торговая система должна обращаться с типами рынка. Трейдеры, как правило, надевают шоры и используют один и тот же подход, независимо от того, что делает рынок, находящийся перед ними. Но очень трудно получить выигрышную торговую систему, которая хорошо работает при любых рыночных условиях.

Ваша система может хорошо работать на трендовых рынках и плохо работать на боковых рынках – так зачем тогда торговать на боковых рынках?

Самым простым решением будет определить тип рынка, а затем применить стратегию, работающую на этом типе рынка.

Основные типы рынка

“Успешные трейдеры адаптируются к изменяющимся условиям рынка” – Джек Швагер обсуждает идеи Эдварда Торпа, Мага Рынка

Ван Тарп, маг рынка и эксперт по типам рынка, полагает, что существует целых 26 типов рынка. Вы тоже это увидите, когда станете более опытны в их идентификации.

Иногда бывает трудно точно классифицировать тип рынка, но пусть это не останавливает вас, достаточно близко – достаточно хорошо.

Для нашей торговли на Форексе мы, как правило, используем шесть основных типов рынка:

  • Бычий нормальный
  • Бычий волатильный
  • Медвежий нормальный
  • Медвежий волатильный
  • Боковой спокойный
  • Боковой волатильный

Есть несколько способов идентификации типов рынка. Ван Тарп использует механическую систему классификации типа рынка, применяющую алгоритм для определения направления рынка и волатильности. Я предпочитаю использовать для этого графики (подробнее об этом ниже).

Вы можете увидеть основные типы рынка на этом недельном графике USD/JPY:

usdjpyw1_mt

Теперь ваша очередь. Сколько типов рынка вы можете определить на этом графике?

gbpnzdw1

Вот что вижу:

gbpnzdw1_mt

Вы видите, как трудно было бы одинаково торговать на всех этих типах рынка?

Смена типов рынка: торговые переходы

Как море превращается из спокойного в штормовое, так же происходит и с рынками.

Один из приемов использования типов рынка – это знание чего ожидать дальше. Торговля в значительной степени связана с вероятностью, и если вы знаете, какой тип(ы) рынка вероятней всего последует дальше, то это может дать вам большое преимущество.

Вот основные типы рынка и что чаще всего происходит далее:

  • Бычий нормальный. Далее бычий волатильный или боковой спокойный.
  • Бычий волатильный. Далее боковой волатильный или медвежий волатильный.
  • Медвежий нормальный. Далее медвежий волатильный или боковой спокойный.
  • Медвежий волатильный. Далее бычий волатильный или волатильный боковой.
  • Боковой спокойный. Далее бычий или медвежий нормальный, или боковой волатильный.
  • Боковой волатильный. Далее бычий или медвежий нормальный или боковой спокойный.

Так что если вы в бычьем нормальном рынке, вы можете ожидать, что дальше будет бычий волатильный, а затем в бычьем волатильном нужно остерегаться, что он может быстро перейти в медвежий волатильный, и вы можете планировать соответственно этому.

Размер позиции в различных типах рынка

«Трейдерам…необходимо корректировать размер позиции в ответ на изменение рыночной среды» – Джек Швагер обсуждает идеи Стива Кларка, Мага Рынка

Типы рынка играют важную роль в выборе размера вашей позиции.

Вы не обязательно должны останавливать торговлю по стратегии, которая не очень хорошо работает в рынке данного типа.

Вместо этого вы можете просто уменьшить размер позиции. Аналогичным образом, если у вас есть стратегия, которая очень хорошо работает в рынке определенного типа, вы можете торговать гораздо большими размерами в этом типе рынка.

Простая в использовании методика определения типов рынка

Для того чтобы определить типы рынка на Форексе, я использую Полосы Боллинджера (BB).

В зависимости от типа сделки, которую вы планируете открыть, нужно использовать этот инструмент на недельном или дневном графике. Я предпочитаю использовать недельный график для определения типа рынка, тогда как вход я ищу на часовом графике. Чем короче ваш торговый горизонт, тем меньшие таймфреймы нужно использовать для определения типа рынка.

Используются полосы Боллинджера 10-го или 20-го периодов. Оба работают, но имеют разную степень чувствительности. Как дискреционный трейдер, работающий «на основе правил», не бойтесь поиграть с индикатором, пока он не даст вам ожидаемого от него представления.

Когда BB несколько расширены, это признак нормального трендового типа рынка. Когда они растягиваются, это признак волатильного типа рынка. Когда они сжимаются, это признак спокойного типа рынка.

eurchfw1_mt

Если цена трендово движется вслед за верхней или нижней BB, то это указывает на бычий или медвежий рынок. Если цена находится между двумя полосами без четкого направления, это боковой тип рынка.

gbpusdw1_mt

Объединив эти два фактора, вы довольно легко сможете определить тип рынка.

audusdw1_mt

Хотя BB очень полезны, идентификацию типа рынка можно улучшить с помощью прайс-экшн.

Выбор типа рынка с прайс-экшн

Прайс-экшн позволяет идентифицировать бычий волатильный или медвежий волатильный типы рынка лучше, чем ББ, а также может помочь вам своевременно узнать о смене типа рынка.

Бычий волатильный и медвежий волатильный рынки можно идентифицировать просто по возрастающей длине свечей.

usdcadw1_mt

Переход от бычьего типа рынка к медвежьему (и наоборот) может быть довольно быстрым. Прайс-экшн можно использовать для выявления этого перехода, так как тип рынка часто будет менять направление, встречаясь со значительным уровнем поддержки или сопротивления.

Вы можете поискать разворотные паттерны от недельных уровней поддержки и сопротивления, двойную вершину или двойное дно как признак изменения направления типа рынка. Спуститесь на дневной график для поиска этих разворотов, если вы хотите быть более агрессивным.

gbpusdd1_mt

Просто будьте хорошо осведомлены о том, что происходит, так как развороты не всегда срабатывают, и первоначальное направление может возобновиться с удвоенной силой!

Стратегии для различных типов рынка

«Когда у вас есть торговая система, вы всегда должны знать, как она работает в различных рыночных условиях». – Ван Тарп, Маг Рынка

Ван Тарп считает, что практически невозможно построить Грааль, работающий на всех типах рынка, но не так уж сложно построить систему, которая хорошо работает в определенном типе рынка.

Он предлагает трейдерам разработать ряд некоррелированных систем, хорошо работающих в различных типах рынка. Вообще это хорошая идея, поскольку она поможет улучшить вашу стабильность

Давайте кратко рассмотрим каждый тип рынка и стратегии, которые можно применить в каждом из них.

Бычий нормальный

Для идентификации бычьего нормального тип рынка, цена должна двигаться в тренде с верхней полосой и выше средней полосы Боллинджера. Как правило, нормальный бычий тип рынка подходит для стратегий, следующих за трендом. Ищите откат или фазу консолидации, и покупайте на прорыве в направлении тренда.

euraudd1_mt

Бычий волатильный

В бычьем волатильном типе рынка вы увидите длинные бычьи свечи, когда цена движется с верхней полосой. Цена часто может пересекать верхнюю полосу. Бычий волатильный тип рынка подходит для краткосрочных свинговых торговых стратегий. Стопы следует держать близкими, а прибыль оставлять в работе для сделок с сильным коэффициентом риск/профит.

gbpnzdd1_mt

Медвежий Нормальный

Медвежий нормальный тип рынка это противоположность бычьего нормального. Цена движется в тренде с нижней полосой и остается ниже средней полосы. Как и в бычьем нормальном, ищите откаты до ключевых уровней и фазы консолидации с прорывом в направлении тренда.

eurusdd1_mt

Медвежий волатильный

Медвежий волатильный тип рынка это противоположность бычьего волатильного. Вы увидите формирование длинных медвежьих свечей, которые иногда пересекают нижнюю полосу. Как и в бычьем волатильном, ищите свинговые торговые возможности в направлении тренда с близкими стопами, и давайте прибыли расти.

audjpyw1_mt

Боковой волатильный

В боковом волатильном типе рынка широкие полосы Боллинджера, большие боковые движения.

Боковые волатильные рынки подходят для торговли в диапазоне. Ищите моменты, когда цена доходит до края диапазона и отскакивает назад по направлению к противоположному краю диапазона.

audusdh4_mt

Боковой спокойный

В боковом спокойном типе рынка полосы сужаются, и цена формирует плотный диапазон. Многие трейдеры считают боковые спокойные типы рынка трудными, но они могут быть очень прибыльными, если вы достаточно терпеливы, чтобы дождаться прорыва. Либо вы можете перейти на более низкий таймфрейм и применить подход торговли в диапазоне.

audjpyw1-2_mt

Дополнительные типы рынка

С тех пор, как была опубликована первая версия этого урока, мы расширили нашу работу с некоторыми продвинутыми классификациями типов рынка. Вы можете прочитать о них в статье, которая скоро будет опубликована в блоге.

Торговля в моменте, используя типы рынка

«Легко создать хорошую систему, которая хорошо работает в любом одном типе рынка»  

– Ван Тарп, Маг Рынка

Вместо того чтобы тратить время на поиски единорога – торговую стратегию, которая работает на любом типе рынка – постройте систему для идентификации типа рынка, и примените подходящую простую стратегию с маленьким риском/большим профитом.

Построение прибыльной торговой системы не должно быть сложным, но оно будет таким, если вы не используете типы рынка.

Потратьте немного времени, чтобы добавить полосы Боллинджера на ваши любимые валютные пары и определите тип рынка, в котором вы находитесь в данный момент.

Вы торгуете подходящую или неподходящую стратегию для данного типа рынка?

До следующего урока,

Сэм

 

Sam Transparent Circle

 

Курсовая работа