«Не имеет значения, выигрываете вы или проигрываете в любой конкретной сделке, пока вы выполняете процесс правильно»  – Скотт Рэмзи, Маг Рынка

Представьте, что вы владеете казино. Каждый день делаются тысячи ставок, некоторые из которых вы, естественно, проигрываете. Но в итоге, вы всегда в прибыли, иногда просто в потрясающей. Это потому, что у вас есть заложенное преимущество. Каждая игра в казино тщательно разработана таким образом, чтобы на достаточно длительном отрезке времени заведение всегда выигрывало.

В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как вы можете стать «заведением», когда вы торгуете на Форексе, путем выработки преимущества над рынками.

Для этого требуется две вещи:

  1. Понимание некоторых основных понятий, связанных с вероятностью
  2. Некоторые конкретные преимущества, которые вы можете выбрать для себя

Давайте начнем с истинной роли входов и выходов.

Истинная роль входов и выходов

«Я знал, что у меня есть преимущество. Это придавало мне веры, чтобы придерживаться системы. И это сильно помогло мне, когда я отправился в яму». – Блэр Халл, Маг Рынка

Продолжая игорную аналогию, каждая сделка похожа на розыгрыш лотереи или на спин на колесе фортуны.

Чем лучше ваши входы и выходы, тем больше выигрышных билетов в розыгрыше, и тем легче для торговой стратегии соответствовать вашим задачам.

Цель ваших входов и выходов заключается в том, чтобы добавить как можно больше выигрышных билетов в розыгрыш или увеличить количество билетов на руках, чтобы быть уверенным в выигрыше, когда вы их потянете. Это то, что делает казино. Они подтасовывают розыгрыш в свою пользу, чтобы в долгосрочной перспективе гарантированно выигрывать.

Когда вы усвоите эту концепцию, вы можете начать видеть, как входы и выходы вписываются в общую картину вашей торговой стратегии. Они теряют свою мистическую привлекательность.

Вам не нужна идеальная стратегия. Нужна стратегия, производящая достаточное количество выигрышей на дистанции, с которой вы можете открывать каждую сделку с размером, достаточным для того, чтобы:

  1. Не получать просадку более 25% (трудно восстанавливаться после большей просадки без чрезмерного риска)
  2. Достигать поставленных целей

Входы с высокой вероятностью лучше?

«Что действительно важно, так это долгосрочное распределение результатов ваших торговых методик, систем и процедур». – Уильям Экхарт, Маг Рынка

Построение торговой стратегии немного напоминает строительство дома. Когда вы строите дом, вы решаете, сколько у него будет комнат, какая планировка, сколько этажей и так далее. Эти решения основаны на ваших потребностях (цели), бюджете (инвестиционный капитал) и на том, что подходит вам лично (психология).

Аналогичным образом, при разработке стратегий входа и выхода для торговли на Форексе, вы выбираете такие вещи как целевое соотношение риск/профит, винрейт, а также количество сделок за определенный период времени (например, вы хотите совершать одну сделку в месяц). Ваш выбор будет отражением ваших потребностей, бюджета и целей.

Взгляните на три примера торговых стратегий.

Стратегия 1

Стратегия 1 делает 10 сделок в месяц с винрейтом 90%. Прибыльные сделки приносят 100$ и убыточные сделки теряют 1000$.

Стратегия 2

Стратегия 2 делает 80 сделок в месяц с винрейтом 60%. Прибыльные сделки приносят 60$ и убыточные сделки теряют 50$.

Стратегия 3

Стратегия 3 делает 10 сделок в месяц с винрейтом 15%. Прибыльные сделки приносят 1800$ и убыточные сделки теряют 150$.

Прежде чем читать дальше, скажите, какую торговую стратегию вы бы предпочли?Запишите это, указав причины для выбора этой стратегии.

Вот результаты месячной торговли по каждой стратегии в долларах:

  • Стратегия 1 с винрейтом 90% понесла убыток 100$
  • Стратегия 2 с винрейтом 60% принесла прибыль 1280$
  • Стратегия 3 с винрейтом 15% принесла 1425$.

Что вы здесь заметили?

У стратегии, которая принесла наибольшую прибыль, был самый низкий винрейт, и у стратегии, которая понесла убыток, был наибольший винрейт.

Сейчас вы по-прежнему выбираете ту же торговую стратегию, что выбрали выше?

Когда вы разрабатываете ваш вход и выход, наибольшее количество выигрышей не всегда лучше. Не попадитесь в эту ловушку.

Вам нужно прийти к тому, что даст вам наибольшее преимущество, или, в статистических терминах, «положительное матожидание».

Что такое матожидание?

«Матожидание фактически это сумма, которую вы в среднем делаете на один доллар риска, которым вы рискуете. Если у вас есть методика, дающая вам 50 центов и более на доллар риска, это великолепно. У большинства людей такой нет». – Ван Тарп, Маг Рынка

Обратите внимание, что работа по матожиданию и R-коэффициентам, представленная ниже, основана на оригинальной работе д-ра Ван К. Тарпа.

Матожидание означает, сколько в среднем вы сделаете или потеряете в сделке в соотношении риск/профит.

Например, если в среднем вы делаете 1.20$ на каждый доллар риска, то ваше матожидание составит 1,2 вашего риска. Если вы делаете 80 центов на каждый доллар риска, то матожидание будет равно 0,8 вашего риска. Если вы теряете 40 центов на каждый доллар риска, то ваше матожидание будет  -0,4.

Матожидание выше 0 означает, что вы имеете положительный результат.

Вы рассчитываете общее матожидание торговой стратегии, подсчитывая средний риск/профит по серии сделок, но прежде чем мы перейдем к уравнению, полезно понять, что доктор Тарп называет R-коэффициентами.

R-коэффициенты: введение в определение вашего начального риска

«Один из реальных секретов успеха в торговле – думать в терминах соотношения риска к профиту каждый раз, когда вы открываете сделку». – Ван Тарп, Маг Рынка

R-коэффициенты это способ определения начального риска, принимаемого в сделке, в терминах риск/профит.

Если вы открываете сделку со стоп-лоссом 50 пунктов и покупаете стандартный лот, то ваш проигрыш составит (примерно) 500$, если сделка пойдет против вас. Этот первоначальный убыток в 500$ является вашим 1R риском. R обозначает риск.

Теперь вы можете начать выражать свои сделки в R единицах, а не в долларах. Например, если вы открываете сделку с риском 100$ и делаете 200$, вы сделали 2R (двукратный риск). Если вы теряете 100$, вы теряете 1R.

Если вы разговариваете с трейдером, думающим в терминах R-коэффициентов, он может сказать: «Я сделал 2,4R на этой неделе». Или когда он оценивает вход в позицию, он может думать:

«У меня есть потенциал сделать 3,6R в этой сделке».

Как рассчитать матожидание вашей торговой стратегии

Теперь, когда вы знаете, что такое R-коэффициент, мы можем вернуться к расчету матожидания.

Подсчитайте общую R-прибыльность ваших сделок. Разделите это значение на общее количество сделок.

Вот формула:

(итого R) / (количество сделок) = матожидание

Например:

Если вы сделали 30 сделок и заработали 45R, ваше уравнение будет выглядеть так:

45R / 30 = 1,5

В этом случае ваша система имеет математическое ожидание 1,5.

Вам не нужно заучить эту формулу прямо сейчас, просто имейте ее в виду на будущее. Мы вернемся к ней далее.

Правила выбора размера позиции разрабатываются независимо от ваших входов и выходов

Польза представления сделок в терминах матожидания отчасти состоит в том, что это разделяет ваш успех на два отдельных компонента, с каждым из которых можно работать независимо друг от друга.

  1. Стратегия входа и выхода, делающая определённое среднее значение R-коэффициентов на дистанции.
  2. Алгоритм задания размера позиции, который затем применяется поверх стратегии входа и выхода.

Общая эффективность вашей торговой стратегии будет зависеть от сложения эффективности каждого компонента минус все допускаемые торговые ошибки.

Возвращаясь к аналогии с казино, хотя у казино и есть преимущество, если в городе объявляется хайроллер, и заведение принимает слишком большую для их банка ставку и проигрывает, то у него могут возникнуть серьезные проблемы. Это пример ошибки в модели выбора размера позиции.

Теперь, когда вы знаете, что такое преимущество, давайте рассмотрим некоторые способы его получения.

Способы получить преимущество

«Я заметил одну очень интересную вещь, что практически каждый успешный трейдер, которого я знаю, в конечном счете, пришел к торговому стилю, подходящему для его личности».  – Рэнди Маккей, Маг Рынка

Мы все не можем купить казино и настроить шансы в нашу пользу, но к счастью, на Форексе нам этого и не нужно.

Поведение рынка иррационально, поэтому часто возникают ситуации, когда есть возможность открывать сделки по ценам, предоставляющим вам значительное преимущество, если вы сможете научиться выявлять их.

Однако не забывайте, что ваше преимущество по входу это только часть уравнения. Сколько вы фактически сделаете к концу дня, диктуется вашими выходами и объёмами (размер позиции).

Обучение торговле на Форексе само по себе не будет сложным, но вам нужно выбрать что-то, интересное вам. Каждая из этих возможных областей потребует дополнительного изучения, когда вы решите, что это именно то, чем вам хотелось бы заниматься. В вашей убедительной модели рынка вы уже определили некоторые области, представляющие для вас интерес.

Важно отметить, что преимущества могут быть объединены, и часто лучше иметь более одного благоприятного условия при торговле. Только не усложняйте чрезмерно.

В девятом уроке Очень хорошие сетапы мы подробно обсудим, как применить каждое из таких преимуществ в вашем торговом плане. Сейчас же давайте сделаем краткий обзор каждого из преимуществ.

Фундаментальный Макро

Фундаментальный Макро – это общая картина факторов спроса и предложения, а также геополитические события, оказывающие воздействие на финансовые рынки. Примеры фундаментальных макро трейдеров – Джордж Сорос, известный своим «взломом Банка Англии» или Маг Рынка Луи Бэкон, чей хедж-фонд принес инвесторам в среднем 35% в год на протяжении более десяти лет.

В вашей убедительной модели рынка из 4-го урока вы начали строить структуру, которая включает в себя фундаментальные макроэлементы. В контексте преимуществ, вы используете фундаментальный макроанализ для совершения сделок на валютном рынке на основании этих идей.

Фундаментальный Микро

Микро Фундаментальные трейдеры для выявления торговых возможностей следят за новостными событиями, выходящими на протяжении торгового дня и недели. Например, вы можете взять на заметку выходы данных, оказывающих сильное влияние на рынки, такие как нонфарм или ставки центробанков.

Микро фундаментальные возможности можно обнаружить при просмотре данных на неделю вперед. Вы можете использовать такой инструмент, как Autochartist для просмотра реакции на предыдущие новостные события, и оценить их потенциальное влияние на ваши сделки.

Технический анализ

Технический анализ использует ценовые паттерны в форме баров, свечей или линейных графиков для определения дальнейшего движения цены.

Основная предпосылка технического анализа заключается в том, что эти модели представляют собой психологию рынка, и люди склонны делать то же самое снова и снова, так что, когда вы выявляете одну из них, это дает вам представление о том, что будет происходить дальше.

В частности, технический анализ может помочь в следующем:

  • Определение типа рынка, чтобы торговать только по тренду
  • Выявление входов с низким риском и высоким профитом
  • Покупка на импульсе
  • Где разместить стоп-лосс
  • Какая цель по прибыли должна быть в сделке
  • Как управлять позицией после входа

Существует, вероятно, сотни школ технического анализа, которым вы можете учиться. Большинство из них полезны, но не многие из них хороши сами по себе. Мы научим вас некоторым методам далее в курсе.

Торговые сигналы и идеи

Мы считаем, что дискреционные торговые сигналы являются одним из самых эффективных методов торговли на Форексе. Вы сохраняете контроль за выбором размера позиций и целей (вещи, которые фактически делают вам деньги), и вы получаете доступ к сделкам, дающим существенное преимущество для ваших входов и выходов.

Самое главное, что вас оповещают об идеях, которые вы могли бы не обнаружить самостоятельно, или которые подтверждают ваши собственные сделки. 

Провайдеры сигналов FX Renew это бывшие трейдеры и портфельные управляющие банков, имеющие доступ к источникам информации и взаимоотношениям, недоступным для розничного трейдера. Все провайдеры сигналов имеют 20+ летнюю историю успешного управления капиталом и торговли на собственных счетах.

Здесь вы можете получить бесплатный пробный доступ к торговым сигналам.

Другие преимущества

Существуют сотни возможных способов получения преимущества над рынком. Тот, который вы выбираете, должен подходить именно вам. Трудно позаимствовать в точности чье-то преимущество, хотя легко можно позаимствовать какое-то и немного изменить его, чтобы оно подходило вам.

Так что держите ум открытым и всегда будьте в поиске подходящих вам методов торговли на Форексе.

Вот некоторые из них:

Корреляционные исследования

Стоит принимать во внимание корреляции между различными валютными парами и рынками. Например, движение по золоту или S&P 500 может повлиять на валютные пары и наоборот.

Поток ордеров

Понимание того, где в рынке сидят крупные ордера, и какие крупные ордера находятся в игре, является значительным преимуществом, если вы можете получить доступ к этой информации.

Следование за трендом

«Следование за трендом это упражнение в наблюдении и реагировании на постоянно присутствующий текущий момент». – Эд Сейкота

Первоначально его сделали популярным знаменитые следователи за трендом «Черепахи»*. Следователи за трендом часто используют компьютерные торговые модели, разработанные для взятия больших движений.

*Названные так в честь выращиваемых в Сингапуре черепах в бочках, Черепахи были группой фьючерсных трейдеров, нанятых Магами Рынка Ричардом Деннисом и Вильямом Экхартом для решения вопроса «рождаются ли трейдерами, или трейдингу можно научиться?».

Контр тренд / Возврат к среднему

Некоторые трейдеры ищут статистические аномалии в ценах, такие как отклонение цены от среднего значения на несколько среднеквадратичных отклонений, как возможности для получения прибыли.

Специализация

Некоторые трейдеры выбирают путь специализации. Они имеют особый интерес или навык в одной валютной паре. Трейдер может решить стать экспертом только по NZD/USD, например, и в совершенстве разбираться в этой валютной паре.

Будьте осторожны, ваш вход и выход не ваш единственный (и не самый главный) источник преимущества

Можно легко ввязаться в мистицизм технического анализа и подобными вещами, и эти методы могут предоставить вам статистическое преимущество (больше выигрышных розыгрышей).

«Гламурная» сущность входов, как увековечено Форекс преподавателями, означает, что трейдеры слишком много времени фокусируются на моменте входа в сделку, и недостаточно на других аспектах своего торгового плана, имеющих равное, если не большее значение.

Каждый урок этого курса призван предоставить вам преимущество. Например, имея четкие задачи и разрабатывая убедительную модель рынка, вы получаете преимущество над теми, кто этого не делает.

Кроме того, как у мелкого трейдера, у вас есть некоторые очень четкие преимущества перед большим институциональным коллегами. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Не торговать

Как мелкий трейдер, отвечающий только перед самим собой, вы не обязаны непременно открывать сделку. С другой стороны, институциональные трейдеры часто вынуждены открывать позицию.

На межбанковском рынке их работа часто вынуждает открывать позицию – у них нет выбора. Вы же можете терпеливо ждать нужного момента для входа, и оставаться полностью вне рынка, если не понимаете, что происходит.

Хотя у институциональных трейдеров намного больше времени и ресурсов, чем у вас, это весьма значительное преимущество.

Гибкость размера позиции

«Индивидуальным инвесторам может казаться, что они находятся в невыгодном положении по сравнению с менеджерами крупных хедж-фондов, но в действительности у них есть важное преимущество: Их небольшой торговый размер позволяет им входить и выходить из позиций… практически не оказывая никакого влияния на рынок»  – Джек Швагер, Автор книг Маги Рынка обсуждает идеи от Кевина Дейли

Как мелкий трейдер, вы можете быть очень гибким с размерами ваших сделок, по сравнению с институциональным деньгами. Вы можете ставить стоп-лоссы, а когда вы хотите закрыть позиции, то вы не будете двигать рынок.

Институциональные трейдеры лишены этой роскоши. Их большие позиции могут двигать рынок, и ликвидности может не хватать, что приводит к всё худшему и худшему исполнению. Часто банковские трейдеры вынуждены работать очень большими позициями в сотни миллионов денежных единиц, когда им нужно исполнить корпоративный ордер.

Свобода торговать любой валютой на ваш выбор

Как частное лицо, вы можете торговать валютные пары, которые дают вам наилучший шанс достижения ваших целей. Представьте себе, насколько большое преимущество это дает вам над управляющим, который может торговать, например, только в одной валюте.

Разложите ваши фишки… как заведение

«Торговля это вопрос вероятности. Любая торговая стратегия, независимо от того, насколько она эффективна, будет ошибаться в определенном проценте случаев. Трейдеры часто путают понятия прибыльных и убыточных сделок с хорошими и плохими сделками. Хорошая сделка может потерять деньги, и плохая сделка может принести денег». – Джек Швагер, Автор книг Маги Рынка, обсуждая его обучение у Тома Клаугуса

Пришло время развернуть столы.

Вместо того чтобы быть дубиной, приходящей на рынок и гарантированно проигрывающей, вы можете начать становиться «заведением», которое гарантированно выигрывает.

Ваш первый шаг в этом процессе заключается в чтении материала о статистических понятиях из этого урока, пока не начнете легко управляться с ними. Они являются важной частью вашего выхода из торговой матрицы.

После этого выберите преимущества, на развитии которых вы хотели бы сосредоточиться, такие как технический анализ, фундаментальный макро или фундаментальный микро анализ.

Обратите внимание, что по данным темам далее в этом курсе есть определенные уроки, но так как это продвинутый курс, он не охватывает основ. Если эти области новые для вас, то вам, возможно, придется пройти какие-то курсы для начинающих.

Пожалуйста, и я неустанно подчеркиваю это, пусть впечатления от анализа рынка не слишком отвлекают вас от других аспектов вашего торгового плана. Слишком много трейдеров (и я когда-то в том числе) очаровываются этим аспектом торговли и игнорируют более важные области, такие как психология и размер позиций.

Продолжайте шаг за шагом прорабатывать этот курс, и вы обнаружите, что выделяете нужное количество времени для каждой из областей.

До следующей недели,

Сэм

 

Sam Transparent Circle

 

Курсовая работа

На этой неделе ваша курсовая работа заключается в практике вычисления R-коэффициентов. В рабочем листе есть несколько примеров, но чем больше вы практикуетесь, тем лучше, так что не ограничивайте себя только курсовой работой.

Когда у вас будет сделано (или если вы уже сделали) 30 сделок, вам необходимо рассчитать матожидание, как минимум, тридцати последних сделок.

Вы можете скачать курсовую работу здесь.