«Реализация сделки более важна, чем торговая идея сама по себе». – Колм О’Ши, Маг Рынка

 

«Суть не в том, чтобы быть правым, суть в том, чтобы заработать денег». – Скотт Рэмси, Маг Рынка

 

«Я добавляюсь к моим позициям и частично закрываю их, чтобы я мог рассредоточивать свой риск». – Тони Салиба, Маг Рынка

Заветная мечта трейдеров: Большая позиция в сделке, идущей в вашу сторону, и выход с большой прибылью. И со всеми этими сильными движениями на Форексе, это должно быть легко, не так ли?

Оказывается, что это не так просто, как вы могли бы подумать. Управление рисками по большой позиции и выход с прибылью до разворота рынка требует большой и напряженной работы.

Хорошая новость заключается в том, что для этого существуют определённые методы. Нет необходимости ставить на большую сделку и отчаянно надеяться, что она пойдет в вашу сторону. Вместо этого вы можете использовать правила трейд-менеджмента для построения позиции с ограничением риска, и фиксации прибыли, когда приходит время для выхода.

В этом заключается суть того, как вы, в качестве ритейл трейдера, можете превратить свой маленький счет в большой. С помощью применения методов трейд-менеджмента, позволяющих построить вам большую позицию с использованием кредитного плеча, минимизируя при этом риск.

Эти методы включают в себя:

  • Доливка к позиции
  • Частичное закрытие позиции
  • Перезаход
  • Торговля против основной позиции
  • Построение безрисковой позиции

Продвинутые методы управления сделкой работают параллельно со стратегией комплексного выхода из 12-го урока. Оба этих урока сфокусированы на управлении позицией после открытия сделки. Ваша модель выбора размера позиции из 7-го урока также неразрывно связана с вашими методами управления сделкой.

Не пытайтесь быть на 100% правым при торговле

«Вы должны торговать таким размером, чтобы вас не выбило из позиции, если вы не совсем точно выбрали время входа. Мой подход заключается в построении большего размера, по мере движения рынка в мою сторону. Я не делаю ставку на сделку, говоря «ух ты, вот это уровень, рынок взлетит прямо отсюда». Определенно, я масштабируемый тип трейдера. То же самое я делаю, выходя из позиций. Я не говорю «отлично, я заработал достаточно денег. То, что надо. Я выхожу». Вместо этого я начинаю облегчать позицию, когда я вижу фундаментальное изменение или изменение прайс-экшн». – Билл Липшиц, Маг Рынка

 

«Не пытайтесь быть на 100% правым». –  Джо Видич, Маг Рынка

Используя серии структурированных точек входа и выхода в течение сделки, вы не обязаны быть на 100% правым при выборе моментов входа и выхода.

Вы просто должны быть правы с вашей идеей. Конечно, если вы точно определили момент входа, это будет полезно, но это не обязательно для больших заработков на рынке.

Когда у вас есть идея и прайс-экшн ей соответствует, вы можете начать развивать свою позицию. Если вы правы, и прайс-экшн продолжает подтверждать вашу идею, вы можете продолжать наращивать позицию до значительного размера.

Если вы в позиции, и чувствуете, что рынок собирается развернуться, вы можете начать облегчать свою позицию. Если вы не правы, и рынок продолжает благоприятствовать вам, у вас остаётся «открытый интерес», и вы можете восстановить сделку. Если вы правы и рынок разворачивается, вы можете продолжить фиксировать прибыль.

Сравните это с подходом, использующим единственную позицию:

  1. Если вы открываете позицию полным размером и терпите убыток, то вы теряете максимальную сумму.
  2. Если вы забираете всю прибыль за один раз, а рынок продолжает идти в вашем направлении, вы нарушили одно из кардинальных правил торговли, и сократили свою прибыль.

Особенно такой подход хорош для ритейл трейдера. Он позволяет вам больше сосредоточиться на выборе размера позиции и на риск-менеджменте, которые являются одним из ваших преимуществ перед более крупными участниками рынка, и меньше отвлекаться на точность выбора конкретных моментов, что является сложной задачей и для мастера.

Реализация важнее торговой идеи

«Наличие прекрасной идеи ничего не даст вам, если вы не реализуете ее правильно». – Колм О’Ши, Маг Рынка

Важна не правота, важно то, сколько вы делаете, когда вы правы.

У вас было так, что вы идеально открывали сделку, а потом ничего с ней не делали, или открывали только небольшую позицию, в то время как рынок делал именно то, что вы ожидали от него?

Вашей проблемой была реализация.

Многие из Магов Рынка говорят о том, что реализация торговой идеи намного более важна, чем сделка сама по себе. Если у вас есть хорошая идея, но вы не в состоянии заработать на ней или эффективно управлять рисками, то идея сама по себе довольно бесполезна.

Концепция, стоящая за продвинутыми методами трейд-менеджмента, заключается в грамотной реализации торговых идей на основе ваших торговых задач.

Когда вы входите в позицию, планируйте заранее, как получить от неё максимально возможную прибыль. Задайте себе несколько вопросов:

  • Каков текущий тип рынка, и как лучше всего построить позицию в данном типе рынка?
  • Нужно ли быстро доливаться к позиции, так как вы ожидаете, что она быстро уйдет от вас? Или может быть, вы не торопитесь с построением позиции?
  • Существуют ли какие-то точки на пути к цели по прибыли, на которых вы хотели бы зафиксировать прибыль и потом перезайти?
  • Где могут возникнуть вероятные возможности для контртрендовой сделки или для хеджирования основной позиции?
  • Есть ли возможность построить безрисковую позицию, если цена колеблется возле входа в течение некоторого времени?
  • Как в течение сделки вы будете управлять риском по стартовому капиталу и по полученной прибыли?

С опытом, вы сможете реализовывать свои сделки в очень продвинутой манере.

Доливки к позиции в точках входа с низким риском

«Способ получения долгосрочной прибыли заключается в сохранении капитала и быстрых крупных выигрышах. Вы можете быть гораздо более агрессивным, когда вы делаете хорошую прибыль… Способ получения действительно превосходной долгосрочной прибыли заключается в том, чтобы выцедить процентов 30 или 40, а затем, если у вас есть уверенность, нацелиться на 100% годовых. Если вы сможете показать несколько лет около 100%, и избежать убыточных лет, вы сможете достичь действительно выдающейся долгосрочной прибыли». – Стэнли Дракенмиллер, Маг Рынка

Хотя существует множество способов получения прибыли на валютном рынке, один из них это открыть большую позицию и гнать ее во весь опор. Если рынок идет в вашу сторону, и вы с большим плечом стоите в правильном направлении, ваша прибыль может быть превосходной.

Конечно, это и является целью доливок: Построить большую позицию, чтобы она получила значительную прибыль, если рынок движется в вашу сторону.

Доливка к позиции, это когда вы в течение некоторого времени открываете ряд сделок по разным ценам для построения большой позиции.

Открывая небольшую начальную позицию, вы получаете незначительный убыток, если цена идет против вас. Таким образом, вы защищаете свой основной капитал.

По мере того как сделка идет в вашу пользу, вы можете добавить ещё позиций, и у вас уже есть прибыль от первоначальной позиции для смягчения падения цен по новым позициям, что удерживает общий риск по счету на контролируемом уровне, и в то же время оставляет возможность получить существенную прибыль.

Для этого необходимо, чтобы начальная позиция составляла только небольшой процент от максимального размера позиции. Например, если ваш максимальный торговый объем 100 000$, то первая позиция может быть всего 10 000$ (в зависимости от уверенности в сделке).

Затем вы продолжаете добавлять сделки, пока не достигаете максимального размера позиции. Например, вы можете добавлять сделки, пока они в сумме не достигнут максимального размера позиции в 100 000$. Вы можете сделать это десятью лотами по 10 000$, или попытаться достичь максимального размера относительно быстро после 3-5 доливочных точек, или другим образом, соответствующим вашим задачам.

Поиск точек доливки

Вы можете разработать множество различных формул доливки, но один из лучших способов состоит в поиске точек доливки с низким риском, подобно тому, как вы ищете точки входа с низким риском.

Например, если цена пробивает ключевые уровни, вы получаете отскок и разворотную свечу в направлении сделки, или вы получаете какие-то новости, которые поддерживают позицию, то вы можете добавить дополнительные позиции к сделке.

dolivka-1

Не нужно усложнять при доливке, самое главное иметь план и следовать ему.

Объединение позиции или использование нескольких стоп-лоссов

При доливке к позиции у вас есть несколько вариантов размещения стоп-лосса. Вы можете:

  • Рассматривать каждую новую позицию как отдельную позицию со своим стоп-лоссом
  • Управлять риском по всем позициям вместе с одним общим стоп-лоссом

Если Вы будете рассматривать каждую позицию в отдельности, в итоге вас может отстопить по некоторым доливочным точкам, но у вас не будет диких колебаний эквити на протяжении сделки. Кроме того, в итоге вы можете по-прежнему удерживать начальную позицию, тогда как если бы вы объединяли риск-менеджмент, то получили бы по ней стоп.

Объединение риска с одним стоп-лоссом является более агрессивным вариантом, так как это означает, что вы, как правило, получаете более крупную позицию, если тренд идет в вашу сторону. Например, вы можете перемещать стоп-лосс так, чтобы в любой момент не рисковать более 2% от основного капитала по общей сделке.

Частичное закрытие позиции

«Я надеюсь провести остаток дня, наслаждаясь позициями, идущими в моем направлении. Если они идут в моем направлении, у меня есть план на игру по выходу из них». – Пол Тюдор Джонс, Маг Рынка

 

«Если мы возвращаемся к исходной точке, по моим правилам я должен закрыть, как минимум, 50% текущей позиции». – Дэвид Райан, Маг Рынка

После тщательного составления большой позиции с помощью методики доливок, вы не хотите, чтобы выход из нее был решением «всё или ничего».

Опять же, вопрос сводится к вашей психологии. Если на вас сильно давит «правота» момента выхода, то, скорее всего, вы будете ошибаться и сокращать прибыль или «держать и надеяться».

Вместо этого, если у вас есть ряд правил по выходу, и вы используете их для грамотного частичного выхода из сделки, вам не нужно быть безупречным в выборе момента фиксации прибыли.

Это позволяет фиксировать прибыль, когда вероятность на вашей стороне, оставляя при этом деньги в рынке на случай, если он серьезно пойдет в вашу сторону.

На графике ниже показано, как можно снять часть позиции, когда рынок проявляет признаки разворота.

dolivka-2

Перезаход

Иногда вы выходите из позиции, а потом, на основании поведения рынка, хотите войти обратно. Или вы можете зафиксировать прибыль и затем искать восстановления позиции. Для этого можно использовать методику перезахода.

Перезаходы используются в двух случаях:

  1. Когда вы закрыли всю позицию
  2. Когда вы закрыли часть позиции

Если срабатывает стоп-лосс или трейлинг стоп, то вы закрываете всю позицию, но часто стопы срабатывают, а рынок разворачивается в вашу сторону. В этом случае вы можете решить перезайти всей позицией, или опять начать доливаться от начальной позиции.

После фиксации прибыли вы можете поискать переоткрытия части или всей вашей позиции по лучшей цене. Поскольку рынок не всегда идет к цели по прямой линии, эта стратегия продажи на ключевых уровнях и ожидании отката может работать очень хорошо. На самом деле, вы найдёте множество «старых» трейдеров, использующих это в качестве основной стратегии.

dolivka-3

Торговля против тренда и хеджирование основной позиции

Торговать против тренда или хеджировать основную позицию – это зависит от вашего торгового мышления.

Фактически, выход частью позиции имеет тот же эффект, что и торговля против нее или хеджирование позиции. Если вы в шорте 10 лотов и покупаете 3 лота, то суммарно вы 7 лотов в шорт, неважно, открыли вы новую позицию, закрыли часть начальной позиции или открыли сделку в качестве хеджирования.

Запутались? Не волнуйтесь, это непростая для понимания концепция (я и назвал этот урок «продвинутые» методы управления сделкой).

В действительности, вам нужно знать то, что для некоторых трейдеров открытие сделки в противоположном направлении к основной позиции может быть хорошей штукой. Во многом, это вопрос комфорта и внимания. Если у вас есть большая подушка прибыли, она придаст вам уверенности. Если у вас большая прибыльная позиция, вероятно, вы очень внимательно следите за валютной парой и развили обостренное восприятие ее приливов и отливов.

Это значит, что вы можете очень хорошо определять места, где она пойдёт против вас. Так почему бы не открыть сделку?

Есть еще одно важное преимущество торговли против основной позиции. Если вы получите прибыль от такой сделки, вы сможете использовать её для добавления объема к начальной позиции. Это один из способов построения очень большой позиции.

dolivka-4

Хеджирование кроссами

Еще один инструмент в вашем распоряжении для управления сделками – хеджирование основной позиции кроссом, что превращает вашу сделку в синтетическую позицию по другой валютной паре.

Вы можете сделать это для хеджирования кратковременной слабости базовой валюты сделки или для получения выгоды от временной силы другой валюты.

Например, если вы долгосрочно продаете AUD/USD, но опасаетесь краткосрочной слабости USD, вы можете купить GBP/USD, что даст вам синтетическую длинную позицию по GBP/AUD. Это означает, что вы получите прибыль, если GBP будет сильнее USD на период хеджирования.

Построение безрисковой позиции

«Меня могут выбить, когда мне заплатили, но меня очень трудно выбить со старта. Это крайне важно». – Скотт Рэмси, Маг Рынка

Представьте, что у вас крупная позиция, которая прилично заработает, если пойдет в вашу сторону, но практически не несет никакого риска, если пойдет против вас.

Было бы неплохо, не так ли?

Построение безрисковой позиции опирается на тот факт, что рынок не всегда сразу взлетает в вашем направлении. Вместо этого, он часто некоторое время колеблется поблизости, прежде чем наконец-то уступить тренду.

Если вы уверены в том, что валютная пара пойдет в определенном направлении, то вы можете начать открывать длинные и короткие сделки в диапазоне колебательных движений возле вашего входа. Например, вы может открыть лонг 3 лота, а затем шорт 3 лота, затем лонг 4 лота и т.д., на каждом краткосрочном развороте.

Накапливая прибыль, вы можете торговать всё большим размером, компенсируя риск прибылью, и, с некоторой долей везения, в итоге добраться до точки, когда прибыль более чем покрывает риск по сделке – безрисковая позиция.

Здесь очень важна идентификация типа рынка.

Если у вас есть идея и тип рынка боковой, вы можете начать строить позицию. Когда вы получаете движение в ожидаемом направлении, вы можете использовать для сделки уже полученную прибыль от бокового прайс-экшн.

dolivka-5

Собирая всё вместе

«По мере добавления всё большего количества «правил трейдера эксперта», система становилась все более совместимой с моим стилем торговли». – Эд Сейкота, Маг Рынка

Здесь показано, как все точки входа и выхода, описанные в уроке, объединены в одной сделке по AUD/USD.

  1. Вы используете боковой тип рынка для построения безрисковой позиции.
  2. После пробоя вы быстро доливаетесь на первой части движения.
  3. Когда цена начинает разворачиваться, вы фиксируете прибыль.
  4. Обратно доливаетесь к позиции после возобновления первоначального тренда.
  5. Торгуете против основной позиции, закрываясь после возобновления тренда.

Конечно, в какой-то момент будет необходимо полностью закрыть позицию. Чтобы сделать это, вы будете использовать стратегию комплексного выхода из урока 12.

Пора открыть свой торговый план

«Вы должны разработать план своих стратегий для различных непредвиденных обстоятельств… Продумав задачи и сформировав стратегию выхода при изменении рыночного тренда, вы значительно увеличиваете потенциал своих прибыльных позиций». – Гари Билфелд, Маг Рынка

Продвинутый трейд-менеджмент это прибыльный в освоении навык.

Чтобы хорошо его исполнять, вам должны быть понятны задачи, и вы должны быть синхронизированы с рынком.

Но вам не обязательно исполнять его идеально.

Если вы можете сделать хотя бы наполовину, как в примере, используемом в этом уроке, вас ожидают некоторые весьма значительные прибыли.

Подумайте о том, как вы хотите управлять своими сделками, запишите это в свой торговый план, и обязательно следуйте ему. Управление крупными позициями, которые вы сможете построить, требует дисциплины, так что наличие письменных правил имеет важное значение.

До следующей недели,

Сэм

 

sam_new

 

Курсовая работа